서론 시계열 분석을 처음 공부하다 보면 “정상성(Stationarity)”이라는 단어를 피할 수 없습니다. ARMA나 VAR 같은 고전적인 시계열 모델들의 이론적 기반을 들여다보면, 대체로 정상성(stationarity) 또는 안정성 조건 위에서 전개됩니다. ARIMA는 비정상 시계열을 차분해 정상적인 ARMA 구조로 바꾸는 접근이고, GARCH는 ...

본격적으로 정상성을 다루기 전에, 한 가지 짚고 넘어갈 것이 있습니다. 정상성이니, 평균이니, 분산이니 하는 이야기는 사실 “데이터 뒤에 어떤 모수(parameter)가 있고, 우리는 그걸 추정한다” 는 사고틀을 깔고 있어야 자연스럽게 들립니다. ML/AI를 하시던 분들에게는 이 사고틀이 살짝 낯설 수 있습니다. 보통 ML에서는 “데이터를 입력하면 ...